曙海教学优势
本课程面向企事业项目实际需要,秉承二十一年积累的教学品质,R时间序列初级培训课程以项目实现为导向,老师将会与您分享设计的全流程以及工具的综合使用技巧、经验。线上/线下/上门皆可,R时间序列初级培训课程专家,课程可定制,热线:4008699035。
大批企业和曙海
建立了良好的合作关系,合作企业30万+。曙海的课程培养了大批受企业欢迎的工程师。曙海的课程在业内有着响亮的知名度。
R时间序列初级培训课程
内容纲要:
第一篇 金融时间序列特征与应用
1.资产收益率计算
2.资产收益率的分布特征
3.资产收益率分布应用
4.案例分析
第二篇 线性时间序列分析与应用
1.线性时间序列基本概念(包括平稳性.相关系数和自相关系数.白噪声.线性时间序列)
2.AR模型原理
3.AR模型参数估计与应用
4.MA模型与应用
5.ARMA模型与应用
6.单位根检验
7.季节模型与应用
8.时序误差模型和长记忆模型应用
第三篇 条件异方差模型与应用
1.条件异方差模型基本概念(包括波动率特征.模型结构等简介)
2.ARCH模型原理
3.ARCH模型应用分析
4.GARCH模型与应用
5.IGARCH和GARCH-M与应用
6.EGARCH模型与应用
7.TGARCH模型与应用
第四篇 多元时间序列分析与应用
1.弱平稳与交叉相关矩阵
2.多元混成检验
3.VAR模型原理
4.VAR模型案例分析
5.脉冲响应函数(IRF)
第五篇 主成分和因子分析在金融中的应用
1.单因子模型
2.多因子模型
3.基本面因子模型
4.主成分析及其在金融中的应用
5.因子分析原理
6.因子分析在金融中的应用